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多德 - 弗兰克期权数据对欧元 / 美元进行量化分析

发布时间:2019-11-26 18:49    浏览次数 :

多德 - 弗兰克期权数据对欧元 / 美元进行量化分析

摘要:汇信援引三菱东京日联银行观点,该行研究团队根据多德 - 弗兰克期权数据分析对欧元 / 美元进行了量化分析。

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汇信援引三菱东京日联银行观点,该行研究团队根据多德 - 弗兰克期权数据分析对欧元/美元进行了量化分析。目前汇信行情端显示欧元 / 美元已跌至 1.1200

在过去的 18 个月中,多德 - 弗兰克期权流入数据与欧元 / 美元汇价之间表现出紧密的同步关系,每次出现的期权数据流入时,汇价就会升值。

一旦这一期权流入数据被证明有用,就会用来辨识趋势和头寸的延续。

而当多德弗兰克林指数,即 10 日 MA 走出相较且持续高于历史数据流入的 80%,则将与汇价攀升的期限相关联,一旦该指数跌破了 20%,则将出现扭转。

进一步来看,当该指数位于这一区间范围时,则汇价的趋势表现将近似于区域震荡。

而在过去的两周中,该指数的流入大部分乐观,且在 3 月 13 日突破了 20%,在 3 月 25 日表示积极,如果这一流入持续,则预期欧元 / 美元将会攀升。

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